Buscamos liderança executiva para estruturar, revisar e evoluir modelos, políticas e estratégias de risco de crédito aplicáveis a produtos financeiros para pessoas físicas ou jurídicas. A posição responderá pela qualidade técnica dos modelos, definição de critérios de concessão, monitoramento de carteira, rentabilidade ajustada ao risco e integração com áreas de Produto, Negócios, Cobrança, Finanças, Compliance e Tecnologia. O profissional liderará cientistas de dados, especialistas quantitativos e analistas de risco, conduzindo o desenvolvimento e a validação de modelos de application score, behavior score, propensão, limite, renda, fraude e recuperação. Também apoiará decisões sobre apetite de risco, pricing, políticas de crédito, testes controlados e expansão de produtos. Entre as entregas esperadas estão a criação de fóruns de governança, documentação metodológica, acompanhamento de safras, análise de vintage, definição de limites de exposição e apresentação de resultados à diretoria, comitês executivos, auditorias e órgãos reguladores. Pré-requisitos Graduação completa em Estatística, Matemática, Economia, Engenharia, Ciência da Computação, Física, Atuária ou área quantitativa equivalente. Mestrado, MBA ou especialização em Finanças, Riscos, Estatística Aplicada ou Ciência de Dados será considerado diferencial relevante. Exige-se experiência mínima de dez anos em risco de crédito, modelagem estatística, analytics ou ciência de dados aplicada a bancos, fintechs, financeiras, adquirentes, instituições de pagamento ou empresas de crédito ao consumidor, incluindo pelo menos quatro anos na liderança de equipes técnicas. O profissional deverá dominar desenvolvimento, validação, implantação e monitoramento de modelos de score, políticas de concessão, definição de limites, pricing baseado em risco, análise de safras, inadimplência, perda esperada e rentabilidade da carteira. É indispensável conhecer técnicas estatísticas e de machine learning, incluindo regressão logística, árvores de decisão, gradient boosting, segmentação, testes de estabilidade, métricas de discriminação, calibração, backtesting e explicabilidade de modelos. Requer-se domínio avançado de SQL e experiência prática com Python ou R, além de familiaridade com ambientes em nuvem, pipelines de dados, versionamento, APIs de decisão e motores de crédito. O candidato deverá compreender conceitos de provisão, capital, apetite de risco, IFRS 9, Resolução CMN nº 4.966 e demais normas aplicáveis ao segmento da instituição, conforme o produto e o enquadramento regulatório. Também é necessária experiência com bureaus, dados alternativos, Open Finance, prevenção a fraudes e testes de políticas. A função exige comunicação executiva, capacidade de defender metodologias perante comitês, auditorias e reguladores, além de traduzir análises quantitativas em decisões comerciais. Inglês avançado é necessário para leitura técnica, interação com fornecedores e participação em fóruns internacionais. Diferenciais Experiência em crédito sem garantia, cartões, consignado, financiamento, capital de giro ou adquirência; participação em implantação de motores decisórios; conhecimento de MLOps; experiência com grandes volumes de dados; atuação em instituições reguladas pelo Banco Central.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Gerente em Auditoria - Auditoria Interna